复杂的时间序列Granger因果模型的参数估计期刊界 All Journals 搜尽天下杂志传播学术成果专业期刊搜索期刊信息化学术搜索

复杂的时间序列Granger因果模型的参数估计

摘要：	Granger因果关系是根据时间序列的联合回归方程和自回归方程的拟合精度来进行计算的,本文利用普通的最小二乘法(OLS)得出了一种复杂的Granger因果模型(EGCM)参数估计的矩阵表达,进而得到一般的Granger因果模型(GCM)参数估计的矩阵表达.最后,利用Matlab编程加以实现.
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