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Improved heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimators |
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| Authors: | Cribari-Neto Francisco; Ferrari Silvia L P; Cordeiro Gauss M |
| Institution: | Departamento de Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Cidade Universitária, Recife/PE, 50740-540, Brazil cribari@de.ufpe.br Departamento de Estatística, Universidade de São Paulo, Caixa Postal 66281, São Paulo/SP, 05315-970, Brazil sferrari@ime.usp.br Departamento de Estatística, Universidade Federal da Bahia, Ondina, Salvador/BA, 40170-110, Brazil gauss@ufba.br |
| Abstract: | |
| Keywords: | Bias correction Covariance matrix estimation Heteroscedasticity Linear regression White's estimator |
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