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Some risk management implications are:
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When evaluating the fairness of a particular risk distribution, managers need to gain familiarity with a three-dimensional characterization—X level of risk, for the Yth percentile individual (addressing variability) with Z degree of confidence (addressing uncertainty).
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To the extent that variability distributions are skewed (e.g., with a long tail extending to high values) population mean risks will tend to exceed risks for median individuals. Together with the skewness in uncertainty distributions, this implies that “expected value” estimates of aggregate population risks—the estimates of interest for cost benefit analyses—are likely to be closer to traditional upper confidence limit risk estimates than has often been assumed in the past.