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Statistics for near independence in multivariate extreme values
Authors:
LEDFORD
ANTHONY W; TAWN
JONATHAN A
Institution:
Department of Mathematical and Computing Sciences, University of Surrey Guildford, Surrey, GU2 5XH, U.K.
Department of Mathematics and Statistics, Lancaster University Lancaster, LA1 4YF, U.K.
Abstract:
Keywords:
Asymptotic independence
Coefficient of tail dependence
Extreme value theory
Generalised Pareto distribution
Maximum likelihood
Multivariate extreme value distribution
Nonregular estimation
Poisson process
Threshold exceedance
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